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夏普比率是什么意思(什么是夏普比率)

发布时间: 2022-01-10 13:19:18 来源: 互联网

在进行策略交易时,经常需要评价策略的好坏,到底是海龟交易系统更好,还是均线系统更加适合当前的市场环境,这就涉及了量化交易的另一个方面,也就是策略的绩效评价。夏普比率是一个常用的评价指标

(1)夏普比率

在现代的投资组合理论当中,人们开始清醒地认识到,在投资实务中仅仅考察收益是不足的,在考察收益的同时要考察投资产生的风险,收益和风险的均衡才是优秀的投资策略。收益风险比成为考察策略有效性和稳定性的重要指标:

SharpeRatio=[E(Rp)-Rf]/σp

其中,E(Rp)是投资组合的年化收益率,Rf是无风险收益率,σp是投资组合的波动率。这个指标的意义是承担1单位的风险,将获得多少单位的超额收益。夏普比率越大,代表承担单位风险的超额收益越高,策略也就越好。

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